计算题
161.
题干: 7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利的是( )。
A: 9月份大豆合约的价格保持不变,11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
B: 9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月份大豆合约的价格保持不变
C: 9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨,11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D: 9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨,11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨
参考答案[D]
162.
题干: 6月5日,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为( )能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A: >-20元/吨
B:
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